Мосбиржа со вторника будет рассчитывать новые индикаторы долгового рынка — индексы корпоративных облигаций с переменным купоном и индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет.
Также будут добавлены индикаторы, в базе расчета которых есть облигации со ставками купонных платежей, которые зависят от ключевой ставки ЦБ и индикатора RUONIA, либо отдельно от каждой из них.
В пресс-службе биржи рассказали, что расчет основных индексов ОФЗ (индекс полной доходности – RGBITR, ценовой индекс – RGBI), корпоративных облигаций (индекс полной доходности — RUCBTRNS, ценовой индекс — RUCBCPNS), муниципальных облигаций (индекс полной доходности — RUMBTRNS, ценовой индекс — RUMBCPNS) теперь будет производиться раз в 15 секунд. В настоящее время индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитывают ежедневно, индексы ОФЗ — ежеминутно.
Есть указание и о том, что для расчета облигационных индексов необходимо использовать объем выпуска, находящийся в обращении на бирже на дату формирования базы расчета. Обновили и требования к параметрам ликвидности облигаций, если их включают в базы расчета. Сейчас Мосбиржа рассчитывает более 400 различных индикаторов финансового рынка.
Источник: rb.ru
